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债券日评 | 12月29日债券与资金市场日评

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宏观经济数据或新闻

期货:铁矿石期货主力开盘涨超3%,焦煤涨超2%,沪铝、沪镍、螺纹钢、热卷、焦炭涨超1%。沪锌、沪锡、郑煤、沪铜、玻璃、白糖、沪金上涨。豆粕跌超1%。下午,国内商品期货走势分化,铁矿收涨2.7%,沪铝收涨2%,焦煤、沪锡涨逾1%。

股市方面,两市平开,市场早间横盘震荡,次新、有色板块集体回调。下午,两市平稳收官,沪指年涨6.56%,创业板年跌10.67%。

据新华社,主席在全国政协新年茶话会上讲话,2018年,我们要全面贯彻中共⑩⑨大精神,以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济社会持续健康发展。

中国央行称要实施好稳健中性的货币政策,切实管住货币供给总闸门。中国人民银行货币政策委员会召开2017年第四季度例会,周小川主持。会议强调,要实施好稳健中性的货币政策,切实管住货币供给总闸门,维护流动性合理稳定,提升金融运行效率和服务实体经济能力,有效控制宏观杠杆率。要深化利率和汇率市场化改革,守住不发生系统性金融风险的底线。要继续深化金融体制改革,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架。

证监会深化境外上市改革,开展H股全流通试点。证监会发言人表示,将坚持积极稳妥、循序渐进的原则,以成熟一家、推出一家的方式,有序推进,试点不超过3家。全流通试点坚持市场化原则,在满足市场条件的原则下,可自主协商有利于公司发展的流通方案。坚持市场化原则,相关股东自主决定流通比例,协商形成有利于公司发展的全流通方案。

证监会修订年度和半年度报告内容和格式准则,鼓励公司自愿披露防止污染的信息。此次修订遵循以下原则和思路:人与自然和谐共生,鼓励公司自愿披露防止污染的信息,承担社会责任,建设绿色资本体系;二是坚持在发展中保障民生,坚持精准扶贫;三是坚持提升我国资本市场国际竞争力;四是坚持防范金融风险。

监管强调整顿信托业是银监会明年工作重点,将对违规事件顶格处罚。12月25日,银监会信托部主任邓志毅表示,信托公司要充分认识外部环境发生的根本变化,明年整顿信托业是银监会工作重点,压力空前大。他还强调,最近下发55号文、处理一批信托公司不是偶然;明年银监会对于不顾全大局,一意孤行的机构保留有足够手段采取措施;目前不仅仅是某家公司的问题,而是整个行业的生存问题;今年已经处罚了18单,但明年处罚将远远不止这个节奏。

活跃券和国债期货情

二级市场成交较清淡,各期限利率债成交较少,市场成交量明显不足。

十年国债活跃券170018收益率下0.5BP,全天成交在3.905%;十年国开债活跃券170215收益率上0.25BP,全天最高4.845%,全天最低4.805%。

国债期货方面,早盘低开低走,午后受消息面影响反弹走高,T1803收盘涨0.04%。

期限

简称

代码

收盘

涨跌

10年国债

17附息国债10

170010

3.935

0

5年国债

17附息国债14

170014

3.915

-1

10年国开债

17国开10

170210

4.965

1.5

5年国开债

17国开06

170206

4.8

-6.5

一级投标情况

资金市场日评


周五央行未开展公开市场操作,连续第六日暂停公开市场操作,当天有500亿逆回购到期,净回笼500亿。

今天资金面上午很紧张,之后大行放水有所缓解。因为跨年原因,多数机构已经暂停业务,整体加权价格上涨。银行间质押1天加权2.9712,最高6.50,较前加权上31.35BP;银行间质押7天加权3.0836,最高8.0,较前加权上10.67BP;银行间质押14天加权5.3030,最高15.00,较前加权上9.49BP。

明日关注

明日暂无利率债发行。

31日公布中国12月官方制造业PMI数据。



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